Индекс ртс: российская экономика в долларах

Как купить индекс

Торговые операции с РТС предполагают использование нескольких инструментов. Один из них – паевые инвестиционные фонды (ПИФ). Достоинство этого внебиржевого инструмента – низкий порог входа, стартующий от 10 тыс. руб. Недостаток – высокая комиссия: 5%. Альтернативный способ состоит в приобретении акций всех участников индекса в пропорциях, соответствующих их весу. Среди всех методов этот является наиболее затратным.

Из-за перечисленных недостатков большей популярностью пользуются другие инструменты.

Фьючерсы

Фьючерсы на РТС торгуются на Московской бирже.

Среди других отсроченных контрактов они выделяются следующими преимуществами:

• высокой ликвидностью;
• низким биржевым сбором: 0,002% от цены актива.

Торговые операции с РТС происходят на Московской бирже.

Обе этих особенности привели к стремительному росту популярности фьючерсов на РТС.

Существует несколько видов таких контрактов, разнящихся сроком действия.

Котировки держатся на уровне 120 000 руб.

Если инвестор практикует маржинальную торговлю с гарантийным обеспечением, затраты для него составят всего 12 тыс. руб. Но существенно увеличится риск, т.к. если цена «качнется» в невыгодную сторону, брокер автоматически закроет сделку.

Покупка фьючерса считается наиболее эффективной стратегией, но ее рекомендуют только тем, кто уже успел накопить большой опыт биржевой игры. Также нужны существенные капитальные вложения, если предполагается торговля с низким риском без кредитного плеча.

ETF

Некоторые участники рынка продают биржевые фонды. По сравнению с фьючерсами это более доступный инструмент.

Например, компания FinEX предлагает ETF FXRL со следующими условиями:

• наименьший порог входа – 40 USD;
• расчетная валюта – рубли по текущему курсу;
• реинвестирование дивидендов;
• возможность приобретения фонда на индивидуальный инвестиционный счет, предполагающий скидки по налоговым выплатам.

Недостаток ETF по сравнению с фьючерсами – относительно высокая комиссия.

Основные характеристики индекса РТС

Показатель RTSI входит в группу (или «семейство») индексов IMOEX, включающих наиболее ликвидные акции российских компаний, действующих в основных секторах экономики. В отличие от «голубых фишек» (стабильные акции крупных компаний), компании-участники RTSI включают малоизвестные ценные бумаги от эмитентов, начинающих своё развитие. Например, в 2019 году в состав индекса РТС входил химический холдинг ФосАгро, вышедший на рынок в 2001 году.

1. RTSTR (индекс РТС «брутто»). Значение показателя рассчитывается в долларах как произведение количества ценных бумаг на их стоимость и величину выплаченных дивидендов. Большинство инвесторов ориентируется на цену брутто ввиду сложности налоговых режимов для отдельных предприятий.
2. RTSTRR (индекс РТС «нетто» по налоговым ставкам для российских компаний). Показатель рассчитывается как произведение стоимости каждой акции компании-участницы индекса на количество ценных бумаг за вычетом налоговых ставок, применяемых в Российской Федерации. Например, туристическая компания действует в особой экономической зоне, поэтому выплачивает стандартный налог на прибыль (20%) и дополнительно отчисляет 2% согласно пункту 1 статьи 284 НК (налоговый кодекс) РФ. В этом случае инвестору выгодно использовать индекс RTSTRR для выполнения расчётов.
3. RTSTRN (индекс РТС «нетто» по налоговым ставкам для иностранных компаний). В состав индекса РТС входит ряд зарубежных предприятий, зарегистрировавших филиалы на территории Российской Федерации. Например, часть дочерних структур Сбербанка, влияющих на итоговую стоимость акций банка, находится за рубежом. Согласно НК РФ, иностранные компании должны проходить дополнительный налоговый учёт и выплачивать взносы в бюджет по повышенным ставкам, поэтому инвесторы считают капитализацию с помощью показателя RTSTRN.

С точки зрения инвестора, индекс RTS используется для выделения наиболее доходных и убыточных предприятий, помогает оценить динамику развития новых компаний и отечественной промышленности в целом. Например, ряд крупнейших российских компаний (РЖД, Почта России) не проводят выпуск акций, поэтому не входят в индекс РТС и остаются закрытыми для инвесторов.

Значение индекса РТС существенно зависит от сырьевого сектора экономики России (компании, занятые добычей полезных ископаемых), на акции предприятий этой отрасли приходится более половины общей капитализации RTSI. Главная особенность группы индексов РТС — отражение долларовой стоимости отечественных предприятий, позволяющее сопоставить курс RUB, USD и развитие промышленности Российской Федерации.

Как и где заработать на индексе?

Есть два способа заработать деньги на изменении котировок РТС:

1. Торговля индексными фьючерсами. Наличие кредитного плеча позволит использовать как бычьи, так и медвежьи рынки.
2. Покупка доли в индексном ETF. Вариант для долгосрочных инвестиций на рост.

Форекс и бинарные опционы

Благодаря агрессивной рекламе, начинающие трейдеры изначально не видят смысла погружаться в дебри фондового рынка, мечтая заработать «легкие» деньги на Форекс и опционах.

Какие у них перспективы? Думаю, здесь и так все ясно.

Форекс только кажется таким простым и понятным. По сравнению с ним фондовый рынок — это образец открытости и понятности. На котировки валют влияют сотни разных факторов, а учитывая, высочайшую волатильность этого рынка, все это постоянно пребывает в хаотичном хитросплетении.

Недаром до сих пор нет еще ни одного миллиардера, который сумел бы сколотить состояние на Форекс. А даже те счастливчики, которые заработали здесь какой-никакой капиталец, быстро вложили его в более предсказуемые акции, облигации и фьючерсы.

Бинарные опционы — это вообще гибрид Форекса и азартных игр. Здесь трейдер не торгует ничем — он делает ставку на движение цены (вниз или вверх) и ждет окончания времени исполнения опциона. Один в один рулетка — сделал ставку на черное или красное и жди, пока остановится колесо. Это действо не имеет никакого отношения к трейдингу или инвестированию.

Впрочем, нет даже смысла продолжать обсуждение этих инструментов. Фьючерс на РТС торгуется только на срочном рынке ФОРТС. Все остальное — шелуха, не имеющая к нему никакого отношения .

Лучшие брокеры

Торговать биржевыми инструментами на бирже можно только через посредников — брокерские компании. Фактически посредник, которому вы доверяете свои деньги.

Нужно ли говорить, что к выбору брокера нужно подходить крайне ответственно. Здесь нет места оффшорным фирмам, которые даже не имеют лицензированного доступа к фондовому рынку РФ и вместо самих активов предлагают клиентам CFD на них.

Конечно, на CFD можно заработать, но вы не получите торгуемый актив во владение. Нужно отчетливо понимать этот нюанс и выбирать лицензированных участников, как, например, БКС или Финам.

Надежные российские брокеры

Название	Рейтинг	Плюсы	Минусы
Финам	8/10	Самый надежный	Комиссии
Открытие	7/10	Низкие комиссии	Навязывают услуги
БКС	7/10	Самый технологичный	Навязывают услуги
Кит-Финанс	6.5/10	Низкие комиссии	Устаревшее ПО и ЛК

Эмитенты и состав индекса RTS

Биржевой индекс Российской торговой системы состоит из целого ряда показателей, в число которых входят: «РТС-2», «RTS Standart», «РТС Сибирь», индекс волатильности, а также несколько отраслевых индексов. Расчеты производятся на основе данных, касающихся котировок акций 50 крупнейших компаний России. Речь в данном случае идет о Газпроме, Сбербанке, Сургутнефтегазе, Лукойле и других «гигантах».

Для того чтобы акции той или иной компании были включены в данный перечень и, соответственно, в состав РТС, должны быть выполнены два условия. Во-первых, ценные бумаги должны быть допущены к торгам на этой биржевой площадке (Московская биржа). Во-вторых, рыночная стоимость компании должна составлять, как минимум, 0,5 процента от общей капитализации всех акций, которые уже входят в индекс РТС.

Торговля фьючерсом РТС

На данный момент фьючерс на RTS представляет собой наиболее популярный и самый ликвидный дериватив (контракт) Московской биржи. Его с полной уверенностью можно назвать самым востребованным финансовым инструментом среди подавляющего большинства трейдеров и инвесторов, специализирующихся на спекуляциях на российском фондовом рынке.

С учетом популярности данного актива брокеры в большинстве случаев предоставляют самые выгодные условия торговли фьючерсами. Речь в данном случае идет об увеличенном кредитном плече, минимальных размерах комиссии, а также о наименьшем гарантированном обеспечении. Список брокеров, предоставляющих доступ на Московскую биржу и к торговле фьючерсами на RTS, можно найти на официальном сайте биржи moex.com.

Фьючерс представляет собой спор между участниками рынка, темой которого является движение стоимости акций 50 крупнейших российских компаний. На данный момент это самый используемый трейдерами фьючерс, отличающийся рекордной ликвидностью. Его неоспоримым преимуществом является увеличенное кредитное плечо до 1:10.

Для того чтобы начать торговать фьючерсом на индекс RTSI изначально потребуется открыть счет на бирже (см. как покупать акции через интернет). Участники рынка анализируют котировки индекса перед принятием решений, и открытием или закрытием позиций. Прибыль и убытки зависят от того, выигрывает ли в споре участник рынка. Размер фьючерса – это значение индекса умноженное на 100. Рублевую стоимость определяют, исходя из того, что один пункт соответствует 0,02 доллара США, то есть:

Цена (руб.) = значение RTS в пунктах Х 0,02 Х курс доллара

Стоит акцентировать внимание на том, что торговля данным финансовым инструментом является более чем рискованной, особенно для начинающих трейдеров. Все сделки заключаются на, так называемом, срочном рынке

Другими словами, залогом успешной торговли будет наличие достаточного практического опыта, приобретенного на долгосрочном фондовом рынке.

Какие компании входят в индекс?

Сегодня в RTS Index входят активы следующих предприятий:

• Газпром;
• Сбербанк;
• ВТБ;
• МТС;
• ЛУКОЙЛ;
• НОВАТЭК:
• Северсталь;
• Норильский Никель;
• Магнит;
• Сургутнефтегаз;
• НК Роснефть;
• Татнефть;
• Транснефть;
• Башнефть;
• Московская Биржа;
• Yandex;
• МегаФон;
• АЛРОСА;
• Ростелеком;
• РусГидро;
• Уралкалий;
• ФосАгро;
• АФК «Система»;
• НЛМК;
• Полиметалл Интернэшнл;
• Группа ПИК;
• «ЭОН Россия»;,
• Юнайтед Компани РУСАЛ;
• ММК;
• Лента Лтд;
• Группа ЛСР;
• Интер РАО;
• ОАО «Акрон»;
• Аэрофлот;
• ПАО «М.видео»;
• «ДИКСИ Групп»;
• РОС АГРО;
• ФСК ЕЭС;
• «Группа Черкизово»;
• Фармстандарт;
• ВСМПО-АВИСМА;
• ТМК;
• Нижнекамскнефтехим;
• ПАО «Россети»;
• ОАО «Мечел».

Какие акции входят в РТС? Котируются, как простые, так и привилегированные акции. В частности, обе позиции присутствуют у Ростелекома, Сбербанка, Сургутнефтегаза и Башнефти.

Преимущества индекса РТС

В большей степени на динамику индекса влияет внутренняя экономика страны, а иностранные рынки оказывают влияние лишь косвенно. Индекс РТС напрямую зависит от показателей крупнейших российских компаний. Поскольку основной вес составляют компании их энергетического и финансового сектора, учитывая богатство территории природными ресурсами, которых нет в других странах, такие предприятия могут оказывать преимущественно благоприятно влияние. Фьючерсы на РТС являются самым ликвидным инструментом на российском фондовом рынке и одновременно одним из самых дорогих в списке FORTS.

С другой стороны, эта характеристика может ослабить экономику страны, поскольку она сильно привязана в большей степени именно к этим видам ресурсов и источникам экономики. Здесь можно провести параллели с Грецией, которая сильно зависит от туризма, страны Ближнего Востока и Венесуэлу, также сильно привязанные к нефти. В качестве примера отлично иллюстрирует текущая ситуация с пандемией COVID-19, когда сильно упал спрос на нефтепродукты и туристические услуги одновременно. Многим компаниям, работающим в этих сферах, пришлось вдвое и даже больше снижать цены, чтобы выдержать натиск. Однако события нанесли серьезный удар по фондовому рынку, и акции обвалились за короткий срок. Россия теперь входит в ОПЕК, которая контролирует более 80% мировых энергетических ресурсов, поэтому скоординированными усилиями энергетическим странам удалось договориться о сокращении нефти, чтобы ограничить предложение и тем самым стабилизировать рынок.

Еще одно достоинство РТС — глобальные рынки Европы и Азии с высоким спросом на энергетические продукты. После отладки транспортировки нефти в эти страны снижается коэффициент затрат на строительство трубопроводов и организацию поставок. Россия приняла экономически верные решения, сохранив наиболее значимые и влиятельные энергетические компании, находящиеся под государственным контролем, и удержав государственный долг на низком уровне

Для развитых стран важно сохранить госдолг на низком уровне, чтобы обеспечить себе обширное пространство для маневров, поскольку в конечном итоге государственный долг увеличится при инвестировании средств для расширения инфраструктуры

Следующее преимущество — низкий ВВП на душу населения совместно с большой численностью населения. Благодаря этому возникает огромный потенциал роста для ВВП, по меньшей мере, на следующую декаду. Для развития российской экономики по большей части требуется рабочая сила в то время, как технологические страны ощущают острый дефицит высококвалифицированных специалистов.

Как используют уменьшенные копии фьючерсов?

Основная цель запуска таких продуктов для любой биржи — это расширение доступа к фьючерсам со стороны розничных инвесторов, а также увеличение ликвидности. «Бывает, что основные контракты слишком крупные и неудобные для спекулянтов с небольшим объемом денег для торговли, — рассказывает Шильников. — И выпуск «младшего брата» позволяет привлечь таких «розничных» участников рынка и сделать для них работу удобнее».

Агаджанова считает, что мини-контракты также активно используются как вариант маржинальной торговли, причем в значительной степени — для активных спекуляций: «Для «физиков» срочный рынок — это инструмент не столько для хеджирования рисков, сколько для спекуляций: ведь фьючерс фактически означает возможность сделать ставку на будущую стоимость актива, при этом на руках достаточно иметь 10—20% его стоимости. Фактически это маржинальная торговля с большим плечом, которая теперь, с введением мини-контрактов, станет еще доступнее широким слоям инвесторов».

На Московской бирже в ответ на запрос Банки.ру пояснили, что мини-версии фьючерсных контрактов на индексы предназначены для широкого круга частных инвесторов.

Как инвестору пользоваться биржевыми индексами группы РТС?

Индекс РТС относится к старейшим показателям, работающим на Московской фондовой бирже и отражающим динамику развития компаний с крупнейшей капитализацией. Для включения в состав индекса РТС компания должна пройти процедуру IPO не менее полугода назад, выпущенные предприятием ценные бумаги должны входить в список 50 наиболее торгуемых акций. Биржевой индекс РТС используется инвесторами в следующих направлениях.

1. Анализ общей динамики котировок акций. С помощью отраслевых индексов РТС инвестор сопоставляет текущие цены по отраслям, компаниям, временным промежуткам, выбирает наиболее ликвидные акции для вложения средств. Например, акции компании Норильский никель входят в состав RTSmm, но не учитываются в показателе РТС-Стандарт, поэтому ликвидность ценных бумаг в данный промежуток времени невысока.
2. Анализ инвестиционных ожиданий других участников рынка. Котировки акций зависят от финансового положения компаний-эмитентов, уровня спроса на ценные бумаги в выбранный период времени. Если стоимость индекса РТС резко возрастает, капитализация компаний-участниц увеличивается, инвестор может выгодно продать ценные бумаги и получить доход за счёт курсовой разницы.
3. Прогнозирование инвестиционного климата в отдельных отраслях. Ввиду активного развития сферы информационных технологий и выхода международных брендов на российский рынок, регулярно меняется список компаний, выпускающих наиболее ликвидные акции. Например, с помощью индекса РТС-Телекоммуникации инвестор определит наиболее перспективные компании этой отрасли, сможет заранее вложиться в акции, чтобы получить прибыль в долгосрочном периоде.
4. Получение дохода за счёт производных финансовых инструментов. Прибыль инвестору приносит купля-продажа фьючерсов, опционов или CFD-контрактов на индексы РТС. Наряду с куплей-продажей акций, инвесторы пользуются производными финансовыми инструментами, фиксирующими значение индекса РТС. Например, фьючерсный контракт предполагает покупку или продажу набора ценных бумаг по определённой стоимости в будущем. Если курс акций вырастет, инвестор получает прибыль.

Котировки в режиме реального времени

Российские индексы

Название	Послед.	Изм.	Изм.%	Обзор рынка	Рост	Падение
РТС	1.621,41	+32,03	+2,02%	Up 72.73% Down 27.27%	32	12
Индекс Мосбиржи	3.863,79	+52,81	+1,39%	Up 75.56% Down 24.44%	34	11
ММВБ 10	5.704,20	+75,48	+1,34%	Up 100.00% Down 0.00%	10
PTC Нефти и Газа	227,67	+4,26	+1,91%	Up 83.33% Down 16.67%	10	2
РТС Потреб. товар.	268,09	+3,73	+1,41%	Up 60.00% Down 40.00%	3	2
PTC Mеталл	310,88	+2,09	+0,68%	Up 63.16% Down 36.84%	12	7

Мировые индексы

Название	Послед.	Изм.	Изм.%	Обзор рынка	Рост	Падение
Dow Jones	34.899,34	-905,04	-2,53%	Up 3.33% Down 96.67%	1	29
S&P 500	4.594,62	-106,84	-2,27%	Up 5.73% Down 94.07% Unchanged 0.20%	28	460
DAX	15.377,55	+120,51	+0,79%	Up 75.00% Down 25.00%	30	10
Hang Seng	23.825,87	-254,65	-1,06%	Up 28.33% Down 61.67% Unchanged 10.00%	17	37
S&P/ASX 200	7.239,80	-39,50	-0,54%	Up 36.04% Down 59.39% Unchanged 4.57%	71	117
Shanghai	3.562,70	-1,39	-0,04%	Up 29.87% Down 67.11% Unchanged 3.02%	445	1000

Индексные фьючерсы

Название	Месяц	Послед.	Изм.%
	RTS	Дек. ’21	159.270	-4,27%
	S&P 500	Дек. ’21	4.629,00	+0,72%
	Nasdaq 100	Дек. ’21	16.215,25	+1,02%
	Германия 30	Дек. ’21	15.383,0	+0,92%
	FTSE 100	Дек. ’21	7.111,8	+1,30%
	KOSPI 200	Дек. ’21	381,95	-0,75%

Товары

Название	Месяц	Послед.	Изм.%
	Золото	Февр. ’22	1.797,40	+0,52%
	Нефть WTI	Янв. ’22	71,91	+5,52%
	Серебро	Март ’22	23,642	+2,19%
	Природный газ	Янв. ’22	5,093	-7,01%
	Соевые бобы США	Янв. ’22	1.261,38	+0,67%
	Пшеница США	Март ’22	847,60	+0,90%

Российские акции

Название	Послед.	Изм.	Изм.%
	Сбербанк	312,49	+8,07	+2,65%
	Северсталь	1.629,80	+37,40	+2,35%
	Газпром	334,18	+8,18	+2,51%
	Роснефть	564,15	+9,00	+1,62%
	ЛУКОЙЛ	86,66	+2,40	+2,85%
	Ростелеком	86,05	+0,75	+0,88%

Ведущие акции

Название	Послед.	Изм.	Изм.%
	Exxon Mobil	61,25	-2,23	-3,51%
	Alibaba ADR	133,35	-3,17	-2,32%
	Deutsche Bank	10,848	+0,108	+1,01%
	Meta Platforms	333,12	-7,94	-2,33%
	Alphabet A	2.843,7	-78,7	-2,69%
	Apple	156,81	-5,13	-3,17%

ETF

Название	Послед.	Изм.	Изм.%
	SPDR S&P 500	458,97	-10,47	-2,23%
	Invesco QQQ Trust	391,20	-7,56	-1,90%
	ProShares Ultra VIX .	21,18	+5,77	+37,44%
	SPDR Gold Shares	166,85	-0,27	-0,16%
	SPDR S&P Metals & Mi.	42,90	-1,70	-3,81%
	iShares MSCI Emergin.	48,70	-1,69	-3,35%

Финансовые фьючерсы

Название	Месяц	Послед.	Изм.
	Euro BTP	Дек. ’21	151,28	-0,28
	US 10 YR T-Note	Дек. ’21	130,88	+0,30
	US 30Y T-Bond	Дек. ’21	162,31	-0,56
	UK Gilt	Дек. ’21	126,23	-0,23
	Euro Bund	Дек. ’21	172,16	-0,29
	Euro SCHATZ	Дек. ’21	112,453	+0,003

Метод расчета индекса

Формула расчета РТС достаточно сложная, поэтому чтобы никого не запутывать, попробую объяснить все простыми словами.

Основа всех расчетов — суммарная капитализации компаний из ТОП-50. Этот параметр узнают, умножив общее количество акций (только те, который свободно торгуются на данный момент) на их текущую рыночную стоимость. Для инвестора именно эта цифра будет базовой точкой отсчета в определении ликвидности активов.

После регистрации РТС стартовал с базового уровня 100 пунктов. Капитализация каждой компании из его состава привязана к этой цифре. Увеличение суммарной капитализации, вызывает рост индекса, а уменьшение, соответственно, падение. Формула же определяет конкретное количество пунктов ,в отношении к цене.

ТОП-10 акций в составе индекс РТС

Такой финансовый инструмент, как индекс РТС прямо купить нельзя, поскольку он выступает, своего рода, индикатором, маркером, на общее число которого влияют показатели ценных бумаг российских фирм-гигантов. При этом маркер показывает, как изменяется капитализация этих компаний. Например, в середине 2008 года показатель составлял 2400. Это значит, что с 1995 года, когда начали вести индекс, их суммарная капитализация увеличилась в 24 раза. Логично познакомиться с такими компаниями, чтобы понять — кто они такие и каких высот добились в своей сфере экономики. Пересматривает состав индекса целый комитет и преимущество в нем «голубые фишки».

GAZP

Публичная акционерная компания «Газпром», где практически 50% находится во владении государства. Была основана в 1989 году, а на текущий период цена за одну ценную бумагу составляет 205,53 рубля. Компания специализируется на продаже добытого газа и сдачи в аренду своей системы для его транспортировки и хранения. Популярность вложений в этот инструмент не утихает с годами.

SBER

Это универсальный, самый крупный в РФ банк, который также занимает лидирующие позиции и в Восточной Европе. Корпорация была основана в 1848 году и на текущий момент имеет ряд дочерних финансовых компаний. Большинство акций — у правительства РФ. Актуальная стоимость ценной бумаги — 285,33 руб. Пользуются спросом акции Сбербанка для инвесторов за счет своей средней устойчивости в цене.

LKOH

Российская нефтяная компания ведет свой отсчет с 1991 года. Это вторая после «Газпрома» компания, которая дает самую большую выручку. В корпорацию входят несколько дочерних компаний. Актуальная стоимость ценной бумаги на момент подготовки материала составляет 5405 рублей и в том, чтобы купить ее заинтересованы в основном крупные профессиональные инвесторы.

GMKN

Компания «Норникель» входит в группу компаний «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» и ведет свою деятельность с 1993 года. Этот год для ценных бумаг холдинга, который входит в состав индекса РТС, показывал огромные скачки и сейчас намечен красный тренд. Актуальная цена за 1 ценную бумагу — 24048 рублей. Анализ фондового рынка страны с учетом этого показателя показывает существенные проблемы в отрасли добычи и сбыта этого металла.

YNDX

Транснациональная российская компания «Яндекс» в последнее время часто появляется в заглавиях к материалам, поскольку существует интрига, что она может объединиться с Тинькофф. Актуальная цена за ценную бумагу составляет 5133,8 рублей. Популярная компания, которая на рынке с 2000 года, за все время своего существования существенно расширила направление деятельности и увеличила капитализацию.

NVTK

Российская компания «Новатэк» специализируется на добычи газа была основана в 1994 году, а уже через 20 лет стала второй по объему добываемого полезного ископаемого. Это важный участник отечественной рыночной экономики, в частности, промышленного сектора и насчитывает большое количество дочерних компаний. Актуальная стоимость акции — 1257,4 руб.

ROSN

Публичное акционерное общество «Роснефть» начала свою работу в 1993 году, а в 2013 стала самой крупной компанией в мире по добыче «черного золота». Сегодня ценная бумага корпорации оценивается в 456,2 рубля. Среди российских инвесторов акции весьма популярны. Интересно то, что американские производители и добывающие нефть компании в свое время составляли львиную долю индекса Доу Джонса.

TATN

Публичное акционерное общество «Татнефть» занимает 5-ую позицию среди российских компаний, которые специализируются на добыче этого ископаемого. Начав свою работу в 2000 году, к сегодняшнему времени значительно нарастила капитал и увеличила количество «дочек». Купить ценную бумагу корпорации можно за 523,9 рубля. Интересно, что за минувший год чистая и номинальная прибыль показали существенное падение.

PLZL

Компания «Полюс» специализируется на добыче золота. Это самая крупная компания в РФ с такой специализацией, которая была основана в 1921 году. В ее составе больше 10 дочерних компаний, и за свою историю показывала взлеты и падения цены на акции. Актуальная стоимость — 14391,5 руб, и разумеется, столь высокая цена на ценные бумаги делает ее не совсем привлекательной для трейдеров с небольшим капиталом.

SNGS

Публичная акционерная компания «Сургутнефтегаз» — один из крупных игроков в России в сегменте добычи нефти и газа. Она была основана в 1977 году и за это время показала финансовое развитие: разработка новых источников, расширение штата, новые контракты. В последние годы намечено зеленое направление по показателям валового дохода и прибыли. Купить акцию компании можно за 36,11 рублей.

Как купить РТС частному инвестору

Сразу отмечу: покупаем не сам показатель, а фьючерс на индекс РТС. Этот производный инструмент самый популярный, который торгуется на Московской бирже

Привлекает внимание и тем, что предусмотрен довольно низкий биржевой сбор — 0,002%. Средняя цена около 120 тысяч рублей, но можно выбрать гарантийное обеспечение у брокера, снизив цену

На выбор несколько контрактов, которые рассчитаны до марта 2021 года.

РТС входит в список одних из самых ликвидных фьючерсов на Московской бирже, и этот инструмент также можно использовать благодаря другим направлениям:

ETF с расчётами в рублях

Средняя цена для старта — от 40 долларов, но, если открыть ИИС, можно получить частичную компенсацию.
ПИФ привлекает внимание относительно лояльным стартом — от 10 тысяч рублей, но комиссия 5% добавляет ему негативных аспектов.. РТС на текущий момент показывает рост, а вот его «сосед» индекс ММВБ также рост, но не такими большими темпами

На момент написания материала последний финансовый маркер составлял 3304,39 пунктов. Как видите, индекс Мосбиржи, который ведется с 1997 года, более высокий, но при этом по популярности среди трейдеров за счет показателя дохода они практически одинаковые. А если вам интересно узнать о том, что такое ROE и как этот индикатор рассчитывается, рекомендую прочесть готовую статью на www.gq-blog.com

РТС на текущий момент показывает рост, а вот его «сосед» индекс ММВБ также рост, но не такими большими темпами. На момент написания материала последний финансовый маркер составлял 3304,39 пунктов. Как видите, индекс Мосбиржи, который ведется с 1997 года, более высокий, но при этом по популярности среди трейдеров за счет показателя дохода они практически одинаковые. А если вам интересно узнать о том, что такое ROE и как этот индикатор рассчитывается, рекомендую прочесть готовую статью на www.gq-blog.com.

В итоге резюмирую: индекс РТС показывает состояние российской экономики и не удивительно, что первую десятку компаний в его составе занимают промышленные агломераты. Следить за изменениями очень легко на сайте Московской биржи онлайн, ведь каждый будний день с 10.00 до 18.50 эти показатели изменяются ежесекундно. Остается пожелать всем только положительного опыта работы с этим инструментом и хорошей прибыли, какой бы производный инструмент не выбрали.

Профессиональный инвестор с опытом работы 5 лет с разными финансовыми инструментами, ведет свой блог и консультирует вкладчиков. Собственные эффективные методики и информационное сопровождение инвестиций.

Базовая структура фьючерсного рынка

В этом разделе мы рассмотрим, как работает фьючерсный рынок, чем он отличается от других рынков, и как действует кредитное плечо на нём.

Как работает фьючерсный рынок

Вы, вероятно, знакомы с понятием производных финансовых инструментов (деривативов).

Другими словами, цена дериватива (производной базового актива) зависит от изменения цены на этот самый базовый актив. Например, значение производной, связанной с S & P 500 является функцией динамики цен на S & P 500. Так вот, фьючерс, по своей сути, является деривативом.

Фьючерсы являются одними из старейших срочных контрактов. Они изначально были разработаны, чтобы позволить фермерам застраховаться от изменения цен на их продукцию между посевом и временем когда урожай будет собран и доведен до рынка. Таким образом, многие фьючерсные контракты сосредоточены на таких вещах, как домашний скот (крупный рогатый скот) и зерна (пшеницы). С тех пор фьючерсный рынок расширился и теперь включает контракты, связанные с широким спектром активов, в том числе: драгоценными металлами (золото), промышленными металлами (алюминий), энергетикой (нефть), облигациями (казначейские облигации) и акциями (S & P 500).

Чем фьючерсы отличаются от других финансовых инструментов

Фьючерсы имеют несколько отличий от многих других финансовых инструментов.

 Во-первых, стоимость фьючерсного контракта определена движением чего-то еще — у самого фьючерсного контракта нет «врожденной» стоимости.

 Во-вторых, срок жизни фьючерсов ограничен. В отличие от акций, которые могут существовать вечно (или так долго, пока существует выпустившая их компания), у фьючерсного контракта есть дата истечения срока действия, после которой договор прекращает существование. Это означает, что при торговле фьючерсами направление рынка и выбор срока исполнения  жизненно важны. Как правило, при покупке фьючерса вы будете иметь несколько вариантов срока его исполнения.

Третье различие состоит в том, что многие фьючерсные трейдеры, в дополнение к созданию прямых пари на направление движения рынка, используют более сложную торговлю, результаты которой зависят от отношения различных договоров друг с другом (чуть позже мы поговорим об этом более подробно). Однако, наиболее важным различием между фьючерсами и большинством других финансовых инструментов, доступных индивидуальным инвесторам, является использование кредитного плеча.

Кредитное плечо

При покупке или продаже фьючерсного контракта, инвестор не должен платить за весь контракт. Вместо этого, он вносит небольшой авансовый платеж для того, чтобы инициировать позицию. В качестве примера, давайте рассмотрим гипотетическую торговлю фьючерсным контрактом на S & P 500. Стоимость одного пункта контракта на S & P 500 составляет $ 250. Так, если уровень  S & P составляет 1400, то стоимость фьючерсного контракта составляет $ 350 000 ($ 250 X 1400). Но для того, чтобы начать торговлю достаточно внести начальную маржу в размере $ 21 875.

Так что же произойдет, если уровень S & P 500 изменится? Если уровень S & P вырастет до 1500 (рост всего на 7%), то контракт будет стоить уже $ 375 000 ($ 250 X 1500). Другими словами, стоимость контракта увеличилась на  $25 000 ($375 000 – $350 000 = $25 000). И эту разницу инвестор с чистой совестью положит себе в карман. Таким образом, при начальном уровне вложений в $21 875, он заработает $25 000 чистой прибыли (прибыльность более 100%). Возможность достичь таких больших прибылей, даже при небольшом изменении цены базового индекса, является прямым результатом действия кредитного плеча. И именно эта возможность привлекает многих людей на фьючерсный рынок.

Давайте теперь посмотрим на то, что может произойти, если S & P 500 упадёт в цене. Если S & P упадёт на десять пунктов — до 1390, контракт будет стоить $ 347 500, и наш инвестор будет иметь убыток в размере $ 2500. Каждый день, биржа будет сравнить стоимость фьючерсного контракта со счетом клиента и либо добавлять прибыль, либо вычитать потери. Биржа требует, чтобы баланс счета оставался выше определенного минимального уровня, который в случае S & P 500 составляет $ 17500. Таким образом, в нашем примере трейдер будет иметь потери «на бумаге» в размере $ 2500, но не будет обязан размещать дополнительные наличные деньги, чтобы сохранить открытую позицию.

Что произойдет, если S & P упадет до значения 1300? В этом случае, фьючерсный контракт будет стоить $ 325 000 и начальная маржа клиента в размере $ 21 875 будет уничтожена. (Помните, что рычаги работают в обоих направлениях, так что в этом случае чуть более 7%-ное падение S & P может привести к полной потере денег инвестора). В данном случае, либо инвестор вносит денежные средства для восполнения маржи, либо контракт закрывается с убытком.

Составляющие индекса РТС

По состоянию на 2021 г. в RTS входит 38 российских компаний. Все они имеют разный вес, соответствующий доле в экономике страны.

Наибольшее влияние оказывают т.н. голубые фишки:

• «Газпром» – 14%;
• «Сбер» – 12%;
• «Лукойл» – 12%.

«Газпром» оказывает наибольшее влияние на индекс РТС.

Например, если капитализация газового гиганта увеличится на 50%, РТС поднимется на 7%. Если это произойдет с компанией, имеющей вес в 1%, индекс вырастет только на 0,5%.

Некоторые другие участники РТС:

• «Северсталь»;
• «Росгидро»;
• «Магнит»;
• «Ростелеком»;
• «Тинькофф Банк»;
• «Аэрофлот»;
• «Яндекс»;
• «Татнефть»;
• «Московская биржа»;
• «Сургутнефтегаз»;
• «Роснефть»;
• «Норникель»;
• X5 Retail Group.

Представлены следующие отрасли:

• газовая и нефтяная промышленность – 45%;
• финансовый сектор – 19%;
• металлургия – 17%.
• прочие (электроэнергетика, телекоммуникации, сфера обслуживания и др.) – 19%.

Нефтяная промышленность имеет вес 45%.

Определение индекса РТС

Важно! Я веду этот блог уже почти 10 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах публичных инвестиций

Сейчас мой публичный инвестпортфель — более 5 000 000 рублей.

Я регулярно получаю много вопросов и специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать в различные активы. Рекомендую пройти, как минимум, бесплатную неделю обучения.

Если вам интересна практика и какие инвестрешения в моменте принимаю лично я, то вступайте в Клуб Ленивого инвестора.

Подробнее

Индекс РТС (код RTSI) — это своеобразный индикатор ситуации на рынке акций. Его значение определяется с учетом всех совершенных операций на биржевой площадке и отображает общий уровень рыночной стоимости, которая называется капитализацией. Следует заметить, что подобный показатель для конкретной компании определяется умножением цены ее одной акции на то количество, которое находящееся в обращении.

На данный момент индексы РТС и ММВБ являются главными показателями динамики рынка акций ведущих компаний России. Самым существенным отличием между двумя индексами является то, что ММВБ — это рублевый индекс, а РТС – долларовый. Следовательно, на индекс RTS влияет как изменение стоимости ценных бумаг, так и курс национальной валюты (см. статью о девальвации рубля).

Начните торговать с ведущими брокерами

Брокеры	Регулятор	Мин. вклад
	Управление по финансовому регулированию и надзору (Сент-Винсент и Гренадины )	$1	Торговать
	Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр), Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (Австралия), Комиссия по международным финансовым услугам (Белиз)	$5	Торговать
	Нет	$1	Торговать
	Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр), Управление по финансовому регулированию и контролю (Великобритания), Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (Австралия), Служба регулирования отрасли финансовых услуг (США)	$200	Торговать
	Нет	$500	Торговать